簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "Chun-Nan Chen".eadvisor (精準) and ckeyword.raw="價格群聚"


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    指數期貨交易者下單價位是否有價格群聚現象與其交易績效之探討—以台指期貨為例
    • 財務金融研究所 /103/ 碩士
    • 研究生: 呂依璇 指導教授: 陳俊男
    • 根據過去實證研究發現金融市場中常見價格群聚的現象,例如Ball et al. (1985)在倫敦黃金市場發現此現象;Harris (1991)在NYSE的實證結果顯示成交價與經紀人報價會集中在某些特…
    • 點閱:381下載:4

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    價格與交易量之群聚現象及其關聯性之探討─以台指期為例
    • 財務金融研究所 /104/ 碩士
    • 研究生: 林庭漢 指導教授: 陳俊男
    • 從過去的研究當中我們可以發現,金融市場存在著價格群聚和交易量群聚的現象,因為當人類處在一個不確定的狀態下,又被迫需要快速作出決定時,常常需要靠直覺來反應,而人類對於數字的認知能力差異會影響其作出的直…
    • 點閱:312下載:1
    • 全文公開日期 2021/06/07 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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